PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с PFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с PFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIVI returned 11.69%/yr vs -7.08%/yr for PFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и PFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и PhenixFIN Corporation (PFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у PFX с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции PFX по среднегодовой доходности: 11.69% против -7.08% соответственно.

DIVI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.84%
1 год
24.93%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.69%

PFX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-11.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.98%
10 лет*
-7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и PFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.38%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
PFX
PhenixFIN Corporation		-2.27%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%

Correlation

The correlation between DIVI and PFX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

PhenixFIN Corporation

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с MAINPFX с VEAPFX с ICMBPFX с NMFCPFX с NCDLPFX с CION

Доходность на риск

DIVI vs. PFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c PFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и PhenixFIN Corporation (PFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.37

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.36

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.48

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-0.88

+10.01

DIVI vs. PFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PFX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и PFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и PFX

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки PFX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и PFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-95.38%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-24.38%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-29.57%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-29.57%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-94.31%

+66.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-69.68%

+67.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-46.89%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

13.36%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и PFX

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.19%, в то время как у PhenixFIN Corporation (PFX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.82%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

27.10%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

31.90%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

25.17%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

50.25%

-33.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и PFX

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PFX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.06%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.17%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and PFX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (8.82%) compared to DIVI (5.19%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs PFX's -95.38%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и PFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор