PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с PFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с PFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DIVI returned 13.44%/yr vs 2.53%/yr for PFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и PFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и PhenixFIN Corporation (PFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у PFX с доходностью 3.17%.

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и PFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%

Correlation

The correlation between DIVI and PFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.11

The correlation between DIVI and PFX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

PhenixFIN Corporation

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с ICMBPFX с NCDLPFX с CION

Доходность на риск

DIVI vs. PFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c PFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и PhenixFIN Corporation (PFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.22

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.10

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.29

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

-0.54

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. PFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PFX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и PFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.22

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.10

+0.76

Просадки

Сравнение просадок DIVI и PFX

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки PFX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и PFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-95.38%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-24.38%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-29.57%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-29.57%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-94.31%

+66.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-67.99%

+66.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-46.81%

+43.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

13.01%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и PFX

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.11%, в то время как у PhenixFIN Corporation (PFX) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

13.26%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

29.18%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

32.08%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

25.20%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

50.25%

-33.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и PFX

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности PFX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and PFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to DIVI (5.11%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs PFX's -95.38%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и PFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор