Сравнение DIVI с EZBC
DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVI returned 26.35% vs -46.31% for EZBC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
DIVI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.04%
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 12.20% | 34.86% | 2.37% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between DIVI and EZBC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
DIVI
EZBC
Сравнение DIVI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.87 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -1.40 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVI и EZBC
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -53.35% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -53.35% | +42.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -48.92% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -17.75% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 33.13% | -30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и EZBC
Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.79%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 10.76% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 34.80% | -21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 44.30% | -28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 49.84% | -34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 49.84% | -33.52% |
Сравнение комиссий DIVI и EZBC
DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и EZBC
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.61% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVI and EZBC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to DIVI (3.79%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, DIVI leads with 26.35% vs -46.31% for EZBC. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 26.35% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
DIVI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for EZBC.
DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EZBC is Cryptocurrency. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.19% for EZBC.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор