Сравнение DIVI с EZBC
DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVI returned 24.93% vs -43.57% for EZBC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности DIVI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVI показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -31.68%.
DIVI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 11.69%
EZBC
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -31.68%
- 6 месяцев
- -31.50%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.38% | 34.86% | 2.37% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -31.68% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between DIVI and EZBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
DIVI
EZBC
Сравнение DIVI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.83 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -1.42 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVI и EZBC
Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -52.44% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -52.44% | +41.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -52.44% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -16.95% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 30.74% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVI и EZBC
Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.19%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.33% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 34.57% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 44.40% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 50.17% | -34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 50.17% | -33.81% |
Сравнение комиссий DIVI и EZBC
DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVI и EZBC
Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 2.06% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVI and EZBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.33%) compared to DIVI (5.19%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs EZBC's -52.44%.
On 1-year performance, DIVI leads with 24.93% vs -43.57% for EZBC. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 24.93% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
DIVI has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for EZBC.
DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EZBC is Cryptocurrency. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.19% for EZBC.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор