PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с BKIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DIVI tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.16%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.83%.

DIVI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.84%
1 год
24.93%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.69%

BKIE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.28%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.45%
1 год
21.10%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.38%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%18.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.83%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DIVI and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between DIVI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и BKIE

Секторы
DIVI
BKIE

Финансовые услуги

29.7%
25.9%

Промышленность

17.3%
18.2%

Технологии

12.2%
10.9%

Здравоохранение

7.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.2%
7.3%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Энергетика

3.2%
5.5%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

DIVI
29.7%
BKIE
25.9%

Промышленность

DIVI
17.3%
BKIE
18.2%

Технологии

DIVI
12.2%
BKIE
10.9%

Здравоохранение

DIVI
7.3%
BKIE
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
BKIE
7.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.4%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

DIVI
5.2%
BKIE
7.3%

Коммунальные услуги

DIVI
4.8%
BKIE
3.5%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.1%
BKIE
4.4%

Энергетика

DIVI
3.2%
BKIE
5.5%

Недвижимость

DIVI
2.1%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DIVI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.40

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.02

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.86

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

7.14

+1.98

DIVI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и BKIE

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-28.19%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.41%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-13.19%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-28.19%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.94%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и BKIE

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 5.19% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.96%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.84%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.13%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.20%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.36%

0.00%

Сравнение комиссий DIVI и BKIE

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и BKIE

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BKIE в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.28%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.06%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIVI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVI has higher volatility (5.19%) compared to BKIE (4.96%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.16% vs 9.05% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.16% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.06% for DIVI.

DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.04% for BKIE.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор