PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с BKIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

DIVI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%17.99%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.20%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.20%.

DIVI

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.49%
6 месяцев
8.43%
1 год
27.74%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.20%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.67%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий DIVI и BKIE

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

DIVI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.28

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

8.74

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между DIVI и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и BKIE

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BKIE в 3.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.78%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.46%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVI и BKIE

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-28.19%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.41%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-28.19%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.03%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.05%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и BKIE

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.02% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.18%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.14%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.15%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.98%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.30%

+0.12%