PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с AVNM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIVI is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past 3 years, DIVI returned 16.78%/yr vs 19.10%/yr for AVNM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVI показывает доходность 11.65%, а AVNM немного ниже – 11.42%.

DIVI

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
7.69%
С начала года
11.65%
1 год
25.34%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.42%
10 лет*
10.99%

AVNM

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.06%
6 месяцев
6.97%
С начала года
11.42%
1 год
26.58%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.65%34.86%1.77%7.96%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		11.42%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DIVI and AVNM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between DIVI and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и AVNM

Секторы
DIVI
AVNM

Финансовые услуги

28.7%
22.5%

Промышленность

17.0%
17.1%

Технологии

11.8%
15.0%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.7%

Сырьевые материалы

5.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.4%
2.6%

Энергетика

3.3%
7.7%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

DIVI
28.7%
AVNM
22.5%

Промышленность

DIVI
17.0%
AVNM
17.1%

Технологии

DIVI
11.8%
AVNM
15.0%

Здравоохранение

DIVI
9.0%
AVNM
4.2%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.9%
AVNM
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
AVNM
3.7%

Сырьевые материалы

DIVI
5.2%
AVNM
11.4%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
AVNM
4.4%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
AVNM
2.6%

Энергетика

DIVI
3.3%
AVNM
7.7%

Недвижимость

DIVI
2.2%
AVNM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF

Доходность на риск

DIVI vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.65

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.30

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.57

+0.68

DIVI vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и AVNM

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-14.03%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.59%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-14.03%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.06%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.54%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и AVNM

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.81%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.67%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.29%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.15%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.14%

+1.18%

Сравнение комиссий DIVI и AVNM

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и AVNM

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVNM в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.40%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.62%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIVI and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (4.67%) compared to DIVI (3.81%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs AVNM's -14.03%.

On 3-year performance, AVNM leads with 19.10% vs 16.78% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVNM has performed better with a 19.10% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

DIVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.40% for AVNM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.31% for AVNM.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор