PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий DIVGX и VSTSX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DIVGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.25

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между DIVGX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и VSTSX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и VSTSX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-34.97%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.41%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.35%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.21%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.97%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.59%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и VSTSX

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.49%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.79%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

18.61%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.37%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.86%

-2.05%