PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий DIVGX и VPMAX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DIVGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.76

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

16.16

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между DIVGX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и VPMAX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и VPMAX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-48.32%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.75%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.21%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.80%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.61%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.20%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и VPMAX

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.72%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

22.09%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

28.98%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

20.17%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.11%

-3.30%