Сравнение DIVG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DIVG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.82% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
DIVG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и SPYV
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DIVG vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DIVG
SPYV
Сравнение DIVG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.09 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.41 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и SPYV
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.08% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и SPYV
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -58.45% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.03% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.43% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.77% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и SPYV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.79% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.76% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.52% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.43% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 16.96% | -3.53% |