PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и SPYV


2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
6.82%11.31%16.60%5.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


DIVG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий DIVG и SPYV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

DIVG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVGSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.09

+0.41

DIVG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.41

+0.94

Корреляция

Корреляция между DIVG и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPYV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.08%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPYV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-58.45%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.03%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.43%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.77%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPYV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.79%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.76%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.52%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.96%

-3.53%