PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 20.26% for SPYV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 10.45%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPYV

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		10.45%13.18%12.24%5.38%

Correlation

The correlation between DIVG and SPYV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between DIVG and SPYV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPYV

Секторы
DIVG
SPYV

Финансовые услуги

27.5%
14.5%

Потребительский защитный сектор

14.4%
8.9%

Коммунальные услуги

13.1%
4.3%

Недвижимость

12.0%
3.4%

Технологии

10.9%
22.4%

Энергетика

7.5%
7.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.3%

Здравоохранение

5.2%
11.5%

Промышленность

4.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

2.3%
11.1%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
SPYV
14.5%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
SPYV
4.3%

Недвижимость

DIVG
12.0%
SPYV
3.4%

Технологии

DIVG
10.9%
SPYV
22.4%

Энергетика

DIVG
7.5%
SPYV
7.0%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPYV
3.3%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPYV
11.5%

Промышленность

DIVG
4.2%
SPYV
10.5%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPYV
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DIVG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.89

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.27

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

12.44

+2.57

DIVG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPYV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-58.45%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.22%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.68%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPYV

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.40%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.23%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

9.89%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.34%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

16.87%

-3.72%

Сравнение комиссий DIVG и SPYV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPYV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SPYV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.74%) compared to SPYV (2.40%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 20.26% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.68% for SPYV.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.04% for SPYV.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор