PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 20.36% for SPYD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVG показывает доходность 17.65%, а SPYD немного ниже – 17.05%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPYD

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%6.35%

Correlation

The correlation between DIVG and SPYD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between DIVG and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPYD

Секторы
DIVG
SPYD

Финансовые услуги

27.5%
11.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
16.0%

Коммунальные услуги

13.1%
11.2%

Недвижимость

12.0%
26.5%

Технологии

10.9%
3.2%

Энергетика

7.5%
8.5%

Сырьевые материалы

5.5%
3.0%

Здравоохранение

5.2%
5.3%

Промышленность

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.3%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
SPYD
11.9%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
SPYD
16.0%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
SPYD
11.2%

Недвижимость

DIVG
12.0%
SPYD
26.5%

Технологии

DIVG
10.9%
SPYD
3.2%

Энергетика

DIVG
7.5%
SPYD
8.5%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPYD
3.0%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPYD
5.3%

Промышленность

DIVG
4.2%
SPYD
2.3%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPYD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DIVG vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.72

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.56

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.90

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

8.35

+6.66

DIVG vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPYD

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-46.42%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-7.05%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.11%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.44%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPYD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.33%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.31%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.93%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

16.05%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

19.76%

-6.61%

Сравнение комиссий DIVG и SPYD

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPYD

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIVG and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to DIVG (3.74%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 20.36% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.95% for DIVG.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.07% for SPYD.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор