PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с RVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с RVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Royce Value Trust Inc. (RVT).

DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVG и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и RVT

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.56%11.31%16.60%5.71%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 7.34%.

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с QQQ
Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOO

Доходность на риск

DIVG vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGRVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.20

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.81

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.41

+0.93

Корреляция

Корреляция между DIVG и RVT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и RVT

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности RVT в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и RVT

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и RVT.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-72.34%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.67%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.34%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-11.34%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.86%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и RVT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.88%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.87%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.10%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

22.37%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

22.89%

-9.47%