PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 19.50% for RSP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и RSP

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%6.10%

Correlation

The correlation between DIVG and RSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between DIVG and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и RSP

Секторы
DIVG
RSP

Финансовые услуги

27.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

14.6%
6.5%

Коммунальные услуги

13.2%
6.1%

Недвижимость

12.1%
6.0%

Энергетика

7.6%
4.5%

Технологии

7.6%
19.6%

Промышленность

7.1%
14.1%

Сырьевые материалы

5.5%
4.1%

Здравоохранение

5.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.9%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
RSP
14.5%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
RSP
6.5%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
RSP
6.1%

Недвижимость

DIVG
12.1%
RSP
6.0%

Энергетика

DIVG
7.6%
RSP
4.5%

Технологии

DIVG
7.6%
RSP
19.6%

Промышленность

DIVG
7.1%
RSP
14.1%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
RSP
4.1%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
RSP
11.0%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
RSP
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

DIVG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.70

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.49

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

9.48

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.57

+0.83

Просадки

Сравнение просадок DIVG и RSP

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-59.92%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-7.85%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.38%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.65%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и RSP

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.53% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.29%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.56%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

16.18%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

18.35%

-5.16%

Сравнение комиссий DIVG и RSP

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и RSP

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and RSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 19.50% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.49% for RSP.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.20% for RSP.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор