Сравнение DIVG с GIAX

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIVG и GIAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GIAX в 28.50%

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и GIAX.

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.