PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с GIAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. DIVG is passively managed, while GIAX is actively managed. Over the past year, DIVG returned 22.51% vs 10.39% for GIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью 6.91%.

DIVG

1 день
-0.34%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.61%
С начала года
17.25%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
2.83%
С начала года
6.91%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и GIAX

2026 (YTD)20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.25%11.31%2.79%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		6.91%11.73%2.94%

Correlation

The correlation between DIVG and GIAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г.

0.30

Over the past year, the correlation between DIVG and GIAX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVG и GIAX

Секторы
DIVG
GIAX

Финансовые услуги

27.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

14.4%
1.1%

Коммунальные услуги

13.1%
3.3%

Недвижимость

12.0%
2.4%

Технологии

10.9%
43.4%

Энергетика

7.5%
1.1%

Сырьевые материалы

5.5%
3.0%

Здравоохранение

5.2%
2.5%

Промышленность

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.8%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
GIAX
12.3%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
GIAX
1.1%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
GIAX
3.3%

Недвижимость

DIVG
12.0%
GIAX
2.4%

Технологии

DIVG
10.9%
GIAX
43.4%

Энергетика

DIVG
7.5%
GIAX
1.1%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
GIAX
3.0%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
GIAX
2.5%

Промышленность

DIVG
4.2%
GIAX
5.1%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
GIAX
15.0%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
GIAX
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

DIVG vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.43

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.74

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.59

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

2.08

+11.97

DIVG vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и GIAX

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-20.38%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-17.62%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-14.98%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.29%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

5.01%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и GIAX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.77%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.15%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

21.93%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

24.33%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

22.29%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.29%

-9.15%

Сравнение комиссий DIVG и GIAX

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и GIAX

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности GIAX в 27.62%

ПозицияTTM20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.96%3.15%4.08%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		27.62%25.62%10.58%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and GIAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.15%) compared to DIVG (3.77%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs GIAX's -20.38%.

On 1-year performance, DIVG leads with 22.51% vs 10.39% for GIAX. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 22.51% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 27.62%, compared with 2.96% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while GIAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Nicholas. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.97% for GIAX.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор