PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 22.10% vs 22.16% for FDVV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

DIVG

1 день
1.08%
1 месяц
1.25%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.28%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и FDVV

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		13.33%11.31%16.60%5.71%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%4.95%

Correlation

The correlation between DIVG and FDVV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between DIVG and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и FDVV

Секторы
DIVG
FDVV

Финансовые услуги

27.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

14.4%
10.7%

Коммунальные услуги

13.1%
8.6%

Недвижимость

12.0%
9.9%

Технологии

10.9%
30.5%

Энергетика

7.5%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%
3.0%

Промышленность

4.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
13.6%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
FDVV
10.7%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
FDVV
8.6%

Недвижимость

DIVG
12.0%
FDVV
9.9%

Технологии

DIVG
10.9%
FDVV
30.5%

Энергетика

DIVG
7.5%
FDVV

-

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
FDVV

-

Здравоохранение

DIVG
5.2%
FDVV
3.0%

Промышленность

DIVG
4.2%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
FDVV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPYDIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DIVG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.06

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.39

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

9.89

+3.87

DIVG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и FDVV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-40.25%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-9.30%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.31%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.79%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.24%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и FDVV

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.26%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.15%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.73%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.97%

-3.79%

Сравнение комиссий DIVG и FDVV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и FDVV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.06%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and FDVV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.49%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 22.16% vs 22.10% for DIVG. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 22.16% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.86% for FDVV.

DIVG is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор