PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с DTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).

DIVG и DTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и DTD

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.56%11.31%16.60%5.71%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 2.18%.

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с QQQ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Сравнение комиссий DIVG и DTD

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Доходность на риск

DIVG vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.13

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.51

+0.83

Корреляция

Корреляция между DIVG и DTD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DTD

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DTD в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DTD

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DTD.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-58.19%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.45%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.39%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.40%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.38%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DTD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.88%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.26%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.35%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.62%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.21%

-2.79%