Сравнение DIVE с UDIV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while UDIV is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.99% | 3.38% |
Correlation
The correlation between DIVE and UDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. UDIV — Ранг доходности на риск
DIVE
UDIV
Сравнение DIVE c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и UDIV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -35.21% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.69% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.64% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и UDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 11.95% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.51% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.27% | -3.34% |
Сравнение комиссий DIVE и UDIV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и UDIV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UDIV в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.40% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and UDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
UDIV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор