Сравнение DIVE с SCDL
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). DIVE is actively managed, while SCDL is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 33.23%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 31.30%
- 1 год
- 44.06%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 33.23% | 3.20% |
Correlation
The correlation between DIVE and SCDL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. SCDL — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCDL
Сравнение DIVE c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и SCDL
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -34.87% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.51% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.86% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и SCDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 21.70% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 28.97% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 28.80% | -15.80% |
Сравнение комиссий DIVE и SCDL
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и SCDL
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and SCDL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
DIVE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SCDL.
DIVE is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dana and UBS. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.95% for SCDL.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор