Сравнение DIVD с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
DIVD и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и WRND
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
DIVD vs. WRND — Ранг доходности на риск
DIVD
WRND
Сравнение DIVD c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.79 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.94 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.53 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.60 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и WRND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и WRND
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и WRND
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -27.16% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.75% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.52% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.17% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.29% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и WRND
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.05% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.27% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 20.63% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.78% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.78% | -5.42% |