PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

DIVD и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий DIVD и NZAC

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

DIVD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.57

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.14

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.55

+0.94

Корреляция

Корреляция между DIVD и NZAC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и NZAC

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности NZAC в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и NZAC

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-33.72%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.85%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.21%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.39%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и NZAC

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.20%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.12%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.94%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.73%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.09%

-3.73%