PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с DIVS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 16.82%/yr vs 12.20%/yr for DIVS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью 8.81%.

DIVD

1 день
-0.21%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
11.04%
С начала года
15.32%
1 год
25.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVS

1 день
-0.52%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.81%
1 год
9.99%
3 года*
12.20%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и DIVS

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.32%26.18%2.52%14.27%17.01%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		8.81%11.66%12.60%15.98%12.38%

Correlation

The correlation between DIVD and DIVS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between DIVD and DIVS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и DIVS

Секторы
DIVD
DIVS

Здравоохранение

20.8%
12.7%

Финансовые услуги

20.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

18.3%
20.6%

Промышленность

13.4%
24.8%

Энергетика

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Технологии

4.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DIVD
20.8%
DIVS
12.7%

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
DIVS
13.6%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
DIVS
20.6%

Промышленность

DIVD
13.4%
DIVS
24.8%

Энергетика

DIVD
7.8%
DIVS

-

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
DIVS

-

Технологии

DIVD
4.4%
DIVS
22.5%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
DIVS
2.6%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
DIVS
3.2%

Недвижимость

DIVD
1.4%
DIVS

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM

Доходность на риск

DIVD vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDDIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.96

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.43

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.95

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

3.36

+10.67

DIVD vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DIVS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DIVS

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-29.55%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.62%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-12.61%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.52%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.66%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.98%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DIVS

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.54%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.52%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.07%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

25.95%

-12.75%

Сравнение комиссий DIVD и DIVS

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DIVS

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DIVS в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.69%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.86%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and DIVS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to DIVS (2.83%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs DIVS's -29.55%.

On 3-year performance, DIVD leads with 16.82% vs 12.20% for DIVS. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 16.82% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.69% for DIVD.

They also come from different issuers: Altrius and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.65% for DIVS.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор