PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с DIVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS).

DIVD и DIVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и DIVS

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью -0.83%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM

Сравнение комиссий DIVD и DIVS

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

DIVD vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDIVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.57

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.89

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.70

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

2.62

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DIVS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDIVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.57

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.34

+1.14

Корреляция

Корреляция между DIVD и DIVS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DIVS

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DIVS в 2.81%

TTM20252024202320222021
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DIVS

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DIVS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-29.55%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.62%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-8.34%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.74%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.83%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DIVS

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.58%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.67%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.49%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

26.60%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

26.57%

-13.21%