Сравнение DIVB с UJUN
DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.40%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.
DIVB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 18.44% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 20.04% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 5.09% | 7.15% | 6.80% |
Correlation
The correlation between DIVB and UJUN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between DIVB and UJUN has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. UJUN — Ранг доходности на риск
DIVB
UJUN
Сравнение DIVB c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.79 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 23.27 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и UJUN
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -13.73% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -2.84% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -11.24% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -11.96% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.06% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.46% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и UJUN
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.43% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 3.25% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 4.20% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 8.32% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 8.77% | +9.61% |
Сравнение комиссий DIVB и UJUN
DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и UJUN
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and UJUN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (3.32%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs UJUN's -13.73%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.40% vs 6.41% for UJUN. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.40% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for UJUN.
DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.79% for UJUN.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор