PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

DIVB и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и SPXM

2026 (YTD)2025
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%5.57%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий DIVB и SPXM

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.82

-1.15

Корреляция

Корреляция между DIVB и SPXM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SPXM

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SPXM

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-5.08%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.75%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.80%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

9.34%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

9.34%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

9.34%

+9.14%