Сравнение DIVB с IBIT
DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 29.81% vs -38.74% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
DIVB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 17.35% | 15.09% | 19.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between DIVB and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DIVB
IBIT
Сравнение DIVB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.79 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -1.36 | +16.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.89 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IBIT
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -49.36% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -49.36% | +42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -48.10% | +47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -16.02% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 28.44% | -26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 9.50% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 34.44% | -26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 43.73% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 50.19% | -34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 50.19% | -31.81% |
Сравнение комиссий DIVB и IBIT
И DIVB, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IBIT
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.19% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, DIVB leads with 29.81% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 29.81% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for IBIT.
DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор