Сравнение DIVB с IBIT
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 37.27% vs -43.08% for IBIT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам DIVB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 19.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DIVB and IBIT is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DIVB
IBIT
Сравнение DIVB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.81 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | -1.23 | +20.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IBIT
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -53.30% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -53.30% | +46.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -48.46% | +48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -18.39% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 35.07% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 8.34% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 33.03% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 44.38% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 49.50% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 49.50% | -31.16% |
Сравнение комиссий DIVB и IBIT
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IBIT
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, DIVB leads with 37.27% vs -43.08% for IBIT. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 37.27% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for IBIT.
DIVB is categorized as Dividend, while IBIT is Cryptocurrency. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.25% for IBIT.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор