Сравнение DIVB с IBIT
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 27.72% vs -39.82% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 19.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DIVB and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DIVB
IBIT
Сравнение DIVB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.77 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -1.30 | +14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IBIT
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -52.11% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -52.11% | +45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -50.47% | +49.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -16.85% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 30.58% | -28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 13.18% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 34.64% | -25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 44.31% | -32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 50.22% | -34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 50.22% | -31.86% |
Сравнение комиссий DIVB и IBIT
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IBIT
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, DIVB leads with 27.72% vs -39.82% for IBIT. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 27.72% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for IBIT.
DIVB is categorized as Dividend, while IBIT is Cryptocurrency. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.25% for IBIT.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор