Сравнение DIVB с IBIT

С начала года, DIVB показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DIVB, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIVB и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IBIT.

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.