PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DIVB returned 30.52% vs -46.35% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

DIVB

1 день
2.12%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.62%
С начала года
22.13%
1 год
30.52%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IBIT

2026 (YTD)20252024
DIVB
iShares Core Dividend ETF		22.13%15.09%19.20%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between DIVB and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

DIVB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVBIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-1.05

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
-1.59

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.87

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

-1.40

+16.45

DIVB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IBIT

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-53.30%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-53.30%

+46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.95%

+48.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-17.71%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

33.14%

-31.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IBIT

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.89%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

34.83%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

44.38%

-32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

49.92%

-34.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

49.92%

-31.57%

Сравнение комиссий DIVB и IBIT

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IBIT

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to DIVB (4.76%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, DIVB leads with 30.52% vs -46.35% for IBIT. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 30.52% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for IBIT.

DIVB is categorized as Dividend, while IBIT is Cryptocurrency. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.25% for IBIT.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор