Сравнение DIVB с HLN
DIVB (iShares Core Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while HLN (Haleon plc) is a stock. Over the past 3 years, DIVB returned 21.77%/yr vs 8.47%/yr for HLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью 1.32%.
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
HLN
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | 0.09% |
HLN Haleon plc | 1.32% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
Correlation
The correlation between DIVB and HLN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. HLN — Ранг доходности на риск
DIVB
HLN
Сравнение DIVB c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.29 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 0.65 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и HLN
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки HLN в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -25.43% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -21.78% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -23.11% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.68% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.67% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 9.88% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и HLN
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.76%, в то время как у Haleon plc (HLN) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 8.04% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 17.57% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 22.61% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 23.98% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 23.98% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и HLN
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности HLN в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
HLN Haleon plc | 1.87% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and HLN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLN has higher volatility (8.04%) compared to DIVB (4.76%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs HLN's -25.43%.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор