PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с HLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с HLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while HLN (Haleon plc) is a stock. Over the past 3 years, DIVB returned 22.71%/yr vs 4.65%/yr for HLN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и HLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Haleon plc (HLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью -10.20%.

DIVB

1 день
0.94%
1 месяц
8.46%
С начала года
18.44%
6 месяцев
18.63%
1 год
31.40%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—

HLN

1 день
2.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-4.74%
1 год
-16.43%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и HLN

2026 (YTD)2025202420232022
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		18.44%15.09%18.59%13.27%0.94%
HLN
Haleon plc		-10.20%7.84%17.99%4.21%7.96%

Correlation

The correlation between DIVB and HLN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Haleon plc

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с HLN:
HLN с RDYHLN с SDZNYHLN с HALHLN с NSIS-B.COHLN с SPYHLN с SNYHLN с CL

Доходность на риск

DIVB vs. HLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLN
Ранг доходности на риск HLN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c HLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBHLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.78

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-1.03

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.89

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

-0.76

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

-1.29

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. HLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HLN равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и HLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBHLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.78

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.28

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DIVB и HLN

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и HLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBHLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-24.83%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-21.78%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-23.11%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.95%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.38%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

12.72%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и HLN

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.32%, в то время как у Haleon plc (HLN) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBHLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.41%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

16.11%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

21.19%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

23.86%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.86%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и HLN

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности HLN в 2.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
HLN
Haleon plc		2.11%1.73%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and HLN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLN has higher volatility (6.41%) compared to DIVB (3.32%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs HLN's -24.83%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и HLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор