Сравнение DIVB с HLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Haleon plc (HLN).
DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVB и HLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | 0.94% |
HLN Haleon plc | -1.38% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью -1.38%.
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
HLN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. HLN — Ранг доходности на риск
DIVB
HLN
Сравнение DIVB c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.01 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.06 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.11 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и HLN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и HLN
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности HLN в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
HLN Haleon plc | 1.76% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и HLN
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и HLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -24.83% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -23.11% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -12.09% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.99% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.54% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и HLN
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Haleon plc (HLN) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.14% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 16.43% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.67% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 24.04% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 24.04% | -5.56% |