PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 19.04%.


DIVB

1 день
-0.43%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
19.95%
С начала года
27.02%
1 год
37.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.46%
10 лет*
Всё время*
14.65%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$17.62M$18.64M$32.54M
$14.63M$11.98M$8.48M

Сравнение доходности по годам DIVB и BLCR


2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares Core Dividend ETF
27.02%15.09%18.59%14.93%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF
19.04%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between DIVB and BLCR is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between DIVB and BLCR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Доходность на риск

DIVB vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVB c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.45

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

13.77

+5.20

DIVB vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа BLCR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и BLCR

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и BLCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-21.29%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-10.26%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.81%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.23%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и BLCR

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.05%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.95%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

17.27%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.75%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.75%

+0.59%

Сравнение комиссий DIVB и BLCR

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и BLCR

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BLCR в 0.28%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF
0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.09%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and BLCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, DIVB leads with 37.27% vs 35.25% for BLCR. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 37.27% return vs 35.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.28% for BLCR.

DIVB is categorized as Dividend, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.36% for BLCR.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор