Сравнение DIVB с BLCR
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. DIVB is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, DIVB returned 37.27% vs 35.25% for BLCR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 19.04%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
| $14.63M | $11.98M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам DIVB и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 14.93% |
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 30.93% | 17.07% | 13.54% |
Correlation
The correlation between DIVB and BLCR is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between DIVB and BLCR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. BLCR — Ранг доходности на риск
DIVB
BLCR
Сравнение DIVB c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.45 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | 13.77 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и BLCR
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -21.29% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -10.26% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.81% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.23% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.57% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и BLCR
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.05% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 13.95% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 17.27% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.75% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.75% | +0.59% |
Сравнение комиссий DIVB и BLCR
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и BLCR
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and BLCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (6.05%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, DIVB leads with 37.27% vs 35.25% for BLCR. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 37.27% return vs 35.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.28% for BLCR.
DIVB is categorized as Dividend, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.36% for BLCR.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор