PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DIVB и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%15.32%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DIVB и BLCR

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.70

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.36

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.03

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

12.57

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.44

-0.77

Корреляция

Корреляция между DIVB и BLCR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и BLCR

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и BLCR

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-21.29%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.13%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.59%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.29%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и BLCR

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.08%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.55%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

21.17%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.60%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.60%

+0.88%