PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIV и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.31%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.04% против 16.47% соответственно.


DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.64%
1 год
7.74%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.04%

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий DIV и URA

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

DIV vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.48

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.97

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

4.21

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

10.13

-8.00

DIV vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.48

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между DIV и URA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и URA

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DIV и URA

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-93.54%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-28.43%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-37.90%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-61.45%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-45.04%

+41.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-75.40%

+68.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

11.82%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и URA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

16.31%

-13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

38.54%

-31.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

49.21%

-35.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

43.00%

-29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

37.23%

-19.27%