PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIV и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.


DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и TSLY


2026 (YTD)2025202420232022
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
14.48%3.10%11.27%-1.73%-2.64%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between DIV and TSLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.22

The correlation between DIV and TSLY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DIV vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.38

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

3.27

+5.16

DIV vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и TSLY

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-49.52%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-21.64%

+16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-49.52%

+37.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-11.38%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-19.92%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.09%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и TSLY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

12.68%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

23.97%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

35.92%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

45.59%

-31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

45.59%

-27.61%

Сравнение комиссий DIV и TSLY

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и TSLY

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности TSLY в 83.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIV and TSLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, DIV leads with 11.89% vs 10.28% for TSLY. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIV has performed better with a 11.89% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 6.61% for DIV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 1.07% for TSLY.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор