PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с TMVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIV и TMVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.


DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

TMVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.25%
С начала года
17.39%
6 месяцев
16.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и TMVE


2026 (YTD)2025
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
13.39%0.15%
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
17.39%6.04%

Correlation

The correlation between DIV and TMVE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

Thrivent Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

DIV vs. TMVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TMVE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c TMVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVTMVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

DIV vs. TMVE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и TMVE

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и TMVE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVTMVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-8.21%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.69%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.43%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и TMVE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVTMVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.81%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

13.81%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

13.81%

+4.19%

Сравнение комиссий DIV и TMVE

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и TMVE

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TMVE в 0.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
0.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DIV and TMVE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.10% for TMVE.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Thrivent. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.55% for TMVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и TMVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор