PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SNPD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIV returned 12.84%/yr vs 9.37%/yr for SNPD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIV charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 10.29%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

SNPD

1 день
0.35%
1 месяц
1.91%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.04%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-0.87%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		10.29%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between DIV and SNPD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between DIV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIV и SNPD

Секторы
DIV
SNPD

Энергетика

23.2%
3.1%

Недвижимость

20.1%
6.8%

Промышленность

11.9%
16.9%

Коммунальные услуги

11.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
18.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.3%
7.2%

Финансовые услуги

3.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.2%

Здравоохранение

3.4%
5.0%

Технологии

-

7.3%

Энергетика

DIV
23.2%
SNPD
3.1%

Недвижимость

DIV
20.1%
SNPD
6.8%

Промышленность

DIV
11.9%
SNPD
16.9%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
SNPD
14.3%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
SNPD
18.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
SNPD
3.4%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
SNPD
7.2%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
SNPD
8.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
SNPD
9.2%

Здравоохранение

DIV
3.4%
SNPD
5.0%

Технологии

DIV

-

SNPD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

DIV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.45

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.86

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.51

+2.59

DIV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и SNPD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-15.80%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.68%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-15.80%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.34%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.90%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SNPD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.10%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.16%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.13%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

13.11%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

13.11%

+4.89%

Сравнение комиссий DIV и SNPD

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SNPD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SNPD в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.29%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SNPD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, DIV leads with 12.84% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIV has performed better with a 12.84% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.29% for SNPD.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.15% for SNPD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор