PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs -0.07%/yr for SDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 3.95% против -0.07% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between DIV and SDIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.73

The correlation between DIV and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIV и SDIV

Секторы
DIV
SDIV

Энергетика

21.5%
18.4%

Недвижимость

19.8%
36.2%

Потребительский защитный сектор

13.4%
3.7%

Коммунальные услуги

12.0%
1.1%

Промышленность

11.5%
14.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.1%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Финансовые услуги

3.9%
8.9%

Здравоохранение

3.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.5%

Технологии

-

1.6%

Энергетика

DIV
21.5%
SDIV
18.4%

Недвижимость

DIV
19.8%
SDIV
36.2%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
SDIV
3.7%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
SDIV
1.1%

Промышленность

DIV
11.5%
SDIV
14.3%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
SDIV
6.1%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
SDIV
2.8%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
SDIV
8.9%

Здравоохранение

DIV
3.6%
SDIV
1.4%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
SDIV
5.5%

Технологии

DIV

-

SDIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

DIV vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.73

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.43

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.41

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DIV и SDIV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-56.90%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.35%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.64%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-41.94%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-56.90%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-17.77%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-18.59%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.03%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SDIV

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.64%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.47%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.86%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.97%

-0.99%

Сравнение комиссий DIV и SDIV

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SDIV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SDIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, DIV leads with 3.95% vs -0.07% for SDIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIV has performed better with a 3.95% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 7.36% for DIV.

DIV is categorized as Dividend, while SDIV is Global Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор