Сравнение DIV с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
DIV и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.06% против 0.51% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SDIV
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
DIV vs. SDIV — Ранг доходности на риск
DIV
SDIV
Сравнение DIV c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.58 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.43 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 12.17 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DIV и SDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SDIV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SDIV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -56.90% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.04% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -41.94% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -56.90% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -17.50% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -18.63% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.67% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SDIV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.10% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.20% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.03% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.79% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.96% | -1.00% |