Сравнение DIV с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DIV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.06% против 10.20% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и IDV
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DIV vs. IDV — Ранг доходности на риск
DIV
IDV
Сравнение DIV c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.86 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.56 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.18 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 18.52 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.86 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DIV и IDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и IDV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и IDV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -70.14% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.76% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -29.19% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -42.50% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.37% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -15.53% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.43% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и IDV
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.99% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.93% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 15.61% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.48% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.96% | 0.00% |