PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с FGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 9.79%/yr for FGD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 11.63%, а FGD немного ниже – 11.09%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям FGD по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.79% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between DIV and FGD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.69

The correlation between DIV and FGD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и FGD

Секторы
DIV
FGD

Энергетика

21.5%
10.0%

Недвижимость

19.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

13.4%
9.2%

Коммунальные услуги

12.0%
4.9%

Промышленность

11.5%
14.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.3%

Сырьевые материалы

4.6%
6.4%

Финансовые услуги

3.9%
33.6%

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.8%

Технологии

-

1.2%

Энергетика

DIV
21.5%
FGD
10.0%

Недвижимость

DIV
19.8%
FGD
2.4%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
FGD
9.2%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
FGD
4.9%

Промышленность

DIV
11.5%
FGD
14.3%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
FGD
9.3%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
FGD
6.4%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
FGD
33.6%

Здравоохранение

DIV
3.6%
FGD

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
FGD
8.8%

Технологии

DIV

-

FGD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN

Доходность на риск

DIV vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.67

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.59

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.41

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.03

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DIV и FGD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-68.05%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.82%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-11.50%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-28.68%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-44.84%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.05%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-12.57%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и FGD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеют волатильность 3.18% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.20%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.73%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.56%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.92%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.23%

-0.25%

Сравнение комиссий DIV и FGD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и FGD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FGD в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

DIV and FGD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.20%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, FGD leads with 9.79% vs 3.95% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 9.79% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.09% for FGD.

DIV is categorized as Dividend, while FGD is Global Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор