PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 7.30%/yr for DVYA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности DIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.30% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between DIV and DVYA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.54

The correlation between DIV and DVYA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и DVYA

Секторы
DIV
DVYA

Энергетика

21.5%
5.0%

Недвижимость

19.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

13.4%
5.2%

Коммунальные услуги

12.0%
4.5%

Промышленность

11.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
16.1%

Финансовые услуги

3.9%
30.9%

Здравоохранение

3.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.9%

Технологии

-

1.6%

Энергетика

DIV
21.5%
DVYA
5.0%

Недвижимость

DIV
19.8%
DVYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
DVYA
5.2%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
DVYA
4.5%

Промышленность

DIV
11.5%
DVYA
7.1%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
DVYA
4.7%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
DVYA
16.1%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
DVYA
30.9%

Здравоохранение

DIV
3.6%
DVYA
3.5%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
DVYA
10.9%

Технологии

DIV

-

DVYA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA

Доходность на риск

DIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.05

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.06

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.59

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

16.66

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.05

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DIV и DVYA

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-45.61%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.64%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-19.15%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.37%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-45.61%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.11%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.06%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.38%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и DVYA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.94%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.44%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

13.00%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

15.08%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.55%

+0.43%

Сравнение комиссий DIV и DVYA

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и DVYA

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DIV and DVYA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, DVYA leads with 7.30% vs 3.95% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 7.30% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.33% for DVYA.

DIV is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор