Сравнение DIV с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DIV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 10.31%, а DVYA немного ниже – 9.80%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.47% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и DVYA
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
DIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск
DIV
DVYA
Сравнение DIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.60 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.22 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.51 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.13 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 15.73 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.60 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DIV и DVYA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и DVYA
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и DVYA
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -45.61% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.34% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -25.59% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -45.61% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -6.15% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.16% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.65% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и DVYA
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.20% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.04% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 16.38% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.02% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.58% | +0.38% |