PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.31%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 10.31%, а DVYA немного ниже – 9.80%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.47% соответственно.


DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.64%
1 год
7.74%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.04%

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий DIV и DVYA

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

DIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.60

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.22

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.13

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

15.73

-13.61

DIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.60

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Корреляция

Корреляция между DIV и DVYA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и DVYA

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DIV и DVYA

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-45.61%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.34%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.59%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-45.61%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.15%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-10.16%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.65%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и DVYA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.19%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.20%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.04%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.38%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.02%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.58%

+0.38%