PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с DIVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с DIVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) are both funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs 11.24%/yr for DIVGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for DIVGX.

Доходность

Сравнение доходности DIV и DIVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у DIVGX с доходностью 9.83%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

DIVGX

1 день
0.75%
1 месяц
2.99%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и DIVGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%8.16%
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		9.83%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%

Correlation

The correlation between DIV and DIVGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.62

The correlation between DIV and DIVGX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с VOODIVGX с FNDF

Доходность на риск

DIV vs. DIVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c DIVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDIVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.84

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.66

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.50

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.53

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. DIVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVGX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и DIVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDIVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DIV и DIVGX

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DIVGX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DIVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDIVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-32.33%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.90%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-13.35%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-23.86%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.60%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.64%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и DIVGX

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDIVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.23%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.38%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.36%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.67%

+1.31%

Сравнение комиссий DIV и DIVGX

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и DIVGX

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности DIVGX в 24.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		24.69%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and DIVGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to DIVGX (2.57%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs DIVGX's -32.33%.

DIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и DIVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор