PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV и DFND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.31%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DIV уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.81% соответственно.


DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.64%
1 год
7.74%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.04%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend U.S. ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Сравнение комиссий DIV и DFND

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.


Доходность на риск

DIV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.46

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.05

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

-0.12

+2.24

DIV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFND равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между DIV и DFND составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и DFND

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DFND в 0.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIV и DFND

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и DFND.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-22.65%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-7.48%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.65%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-22.65%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.69%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.73%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и DFND

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.00%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.52%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.95%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

22.58%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.15%

-1.19%