PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с AOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 13.11%/yr for AOD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 3.95% против 13.11% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

AOD

1 день
-1.60%
1 месяц
3.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.79%
3 года*
21.95%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.82%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Correlation

The correlation between DIV and AOD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DIV and AOD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTDAOD с XYLG

Доходность на риск

DIV vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.46

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.28

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.27

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

9.98

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.46

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DIV и AOD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-72.26%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-16.71%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-16.71%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-28.92%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-43.68%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.60%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-27.29%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.80%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и AOD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.81%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

13.17%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

15.43%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.69%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.56%

-0.58%

Сравнение комиссий DIV и AOD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и AOD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности AOD в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and AOD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOD has higher volatility (3.81%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs AOD's -72.26%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор