Сравнение DISVX с WISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и WISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | -1.49% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.97% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
WISIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и WISIX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.
Доходность на риск
DISVX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
DISVX
WISIX
Сравнение DISVX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.83 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.17 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.95 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 2.68 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.83 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.06 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и WISIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и WISIX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности WISIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.62% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и WISIX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и WISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -64.84% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.09% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -47.76% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -47.76% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -21.04% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -16.61% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.66% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и WISIX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.13% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.20% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.23% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.24% | -0.50% |