PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 10.34% против 6.25% соответственно.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий DISVX и GISOX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.75

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.19

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.10

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

2.75

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.75

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.17

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между DISVX и GISOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и GISOX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и GISOX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-47.98%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.42%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-47.98%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-47.98%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-33.01%

+23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-17.40%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.19%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и GISOX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 7.27%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.16%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.04%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.40%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.81%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.61%

-1.87%