PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с CSGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, DISVX returned 26.27%/yr vs 24.69%/yr for CSGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DISVX charges 0.46%/yr vs 2.67%/yr for CSGIX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 35.70%.

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%

CSGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.21%
С начала года
35.70%
6 месяцев
38.48%
1 год
36.65%
3 года*
24.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-7.41%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		35.70%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Correlation

The correlation between DISVX and CSGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between DISVX and CSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с CTSIXCSGIX с DISMXCSGIX с FTISXCSGIX с MIDLXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIX

Доходность на риск

DISVX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXCSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.85

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.54

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.64

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

7.04

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DISVX и CSGIX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и CSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-26.50%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.68%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-20.13%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.05%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-10.25%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.12%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и CSGIX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 3.94%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.90%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

16.77%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

19.55%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.66%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.66%

-0.88%

Сравнение комиссий DISVX и CSGIX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и CSGIX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CSGIX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		0.90%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

DISVX and CSGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGIX has higher volatility (7.90%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs CSGIX's -26.50%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и CSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор