PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с DISMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и DISMX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-4.33%27.95%1.30%11.55%-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью -4.33%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.35%
1 год
18.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с OAKEXCSGIX с CTSIXCSGIX с TISVX
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с ARHBX

Сравнение комиссий CSGIX и DISMX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

CSGIX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXDISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

5.36

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между CSGIX и DISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и DISMX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DISMX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		2.06%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и DISMX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-41.53%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.22%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-12.22%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.60%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.07%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и DISMX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.07%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

10.27%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.61%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.59%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.28%

+0.77%