PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с ACINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с ACINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. ACINX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и ACINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и ACINX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
ACINX
Columbia Acorn International Fund		-6.82%12.52%-6.57%19.57%-18.26%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ACINX с доходностью -6.82%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACINX

1 день
-0.60%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-8.93%
1 год
6.37%
3 года*
1.77%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Columbia Acorn International Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с OAKEXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с ACINX:
ACINX с BCSVXACINX с OAKIXACINX с BSTZACINX с OAKMXACINX с MWNIXACINX с ARHBXACINX с CMTFX

Сравнение комиссий CSGIX и ACINX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ACINX в 0.97%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
ACINX
Columbia Acorn International Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. ACINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ACINX
Ранг доходности на риск ACINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACINX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c ACINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXACINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.29

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.52

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.25

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

0.87

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. ACINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ACINX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и ACINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXACINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSGIX и ACINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и ACINX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ACINX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACINX
Columbia Acorn International Fund		6.35%5.92%10.97%0.00%3.12%16.16%12.94%11.09%29.07%6.17%1.33%5.34%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и ACINX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки ACINX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и ACINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXACINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-60.92%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.23%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-25.30%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-15.71%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и ACINX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Columbia Acorn International Fund (ACINX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXACINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.54%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.57%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.83%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.87%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.13%

-1.08%