Сравнение CSGIX с MIDLX

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -4.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSGIX и MIDLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MIDLX в 3.51%

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и MIDLX.

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.