Сравнение CSGIX с MIDLX
CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, CSGIX returned 18.19%/yr vs 11.87%/yr for MIDLX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSGIX charges 2.67%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности CSGIX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGIX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью 10.37%.
CSGIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
MIDLX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSGIX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 18.16% | 15.11% | 10.21% | 13.62% | -20.14% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 10.37% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -10.01% |
Correlation
The correlation between CSGIX and MIDLX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between CSGIX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
CSGIX
MIDLX
Сравнение CSGIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGIX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.44 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGIX и MIDLX
Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.50% | -34.70% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -11.75% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -13.15% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | 0.00% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -6.86% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.52% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGIX и MIDLX
Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGIX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.88% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 10.90% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 12.55% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.39% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.77% | +4.57% |
Сравнение комиссий CSGIX и MIDLX
CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGIX и MIDLX
Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MIDLX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 1.04% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.06% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CSGIX and MIDLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGIX has higher volatility (8.40%) compared to MIDLX (3.88%). In terms of maximum drawdown, CSGIX dropped -26.50% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGIX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор