Сравнение DISVX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 10.34% против 6.32% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и ARTJX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
DISVX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
DISVX
ARTJX
Сравнение DISVX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.07 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.55 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.34 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 4.81 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.07 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.00 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и ARTJX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и ARTJX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и ARTJX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -64.43% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.10% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -37.04% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -37.04% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.81% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.31% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.81% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и ARTJX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 7.27% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.01% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.58% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.76% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.82% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.38% | -0.64% |