Сравнение DISV с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и DFVQX
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
DISV vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
DISV
DFVQX
Сравнение DISV c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.16 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.78 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.62 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 10.71 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DISV и DFVQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и DFVQX
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и DFVQX
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -44.58% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -10.98% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.76% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.92% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и DFVQX
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.76% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.99% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.22% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.71% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.57% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.50% | +0.91% |