PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISSX с DSPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DISSX returned 9.98%/yr vs 15.00%/yr for DSPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DISSX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности DISSX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 15.00% соответственно.

DISSX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.08%
1 год
31.28%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.98%

DSPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.85%
1 год
27.98%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.68%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISSX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		15.16%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		10.80%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between DISSX and DSPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

0.83

The correlation between DISSX and DSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с NOSIXDISSX с PESPXDISSX с FSSNXDISSX с FSMD
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с PESPX

Доходность на риск

DISSX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.36

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.23

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.15

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

14.69

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DISSX и DSPIX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISSXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-55.32%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.92%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-18.81%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.62%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-33.79%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.74%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.28%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и DSPIX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISSXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.94%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.01%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.90%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

16.93%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

18.03%

+5.14%

Сравнение комиссий DISSX и DSPIX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и DSPIX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности DSPIX в 30.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		13.39%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.54%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DISSX and DSPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISSX has higher volatility (4.46%) compared to DSPIX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs DSPIX's -55.32%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISSX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор