PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DISSX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 4.85% соответственно.

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DREVX

Сравнение комиссий DISSX и DRRIX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Доходность на риск

DISSX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.67

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.59

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между DISSX и DRRIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и DRRIX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и DRRIX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-15.92%

-42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-7.87%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-14.29%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-15.92%

-28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.51%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-2.91%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.88%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и DRRIX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.34%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

6.12%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

8.77%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

6.89%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

6.68%

+16.48%