PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, DIS returned -11.10% vs 3.91% for VBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

DIS

1 день
1.05%
1 месяц
0.51%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-11.10%
3 года*
6.35%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
1.61%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и VBIL

2026 (YTD)2025
DIS
The Walt Disney Company		-9.00%5.26%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between DIS and VBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

DIS vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
18.07

-18.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
111.81

-112.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

39.66

-38.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

296.41

-296.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

1,960.46

-1,961.34

DIS vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и VBIL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-0.09%

-85.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-0.01%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

0.00%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-0.00%

-26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

0.00%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и VBIL

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.05%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

0.16%

+19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

0.22%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

0.30%

+29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

0.30%

+28.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и VBIL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.21%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIS and VBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (5.73%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор