PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 0.99% против 22.51% соответственно.

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.72%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between DIS and ARKW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between DIS and ARKW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

DIS vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.32

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.65

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.59

-1.77

DIS vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и ARKW

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-80.52%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-36.21%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-36.21%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-77.36%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-80.52%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-23.35%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-23.97%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

17.89%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и ARKW

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

10.38%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

24.57%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

32.92%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

43.59%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

37.73%

-8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и ARKW

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DIS and ARKW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs ARKW's -80.52%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор