PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.63% соответственно.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZXSEIAX с VIPIX

Сравнение комиссий DIPSX и SEIAX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

DIPSX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.15

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

3.04

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.79

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

10.32

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.15

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между DIPSX и SEIAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и SEIAX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и SEIAX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-20.97%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.95%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-7.67%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-13.20%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.37%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.16%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и SEIAX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.93%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.25%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.53%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

5.19%

+0.54%