PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.10%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий DIPSX и BIIPX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

DIPSX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.54

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.59

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.06

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

11.31

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.54

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.10

-0.79

Корреляция

Корреляция между DIPSX и BIIPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и BIIPX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и BIIPX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-6.46%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.12%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-6.46%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.51%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.09%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и BIIPX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.56%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.28%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.53%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

3.07%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

2.63%

+3.10%