Сравнение DIPS с SEMI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 61.64% for SEMI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | -0.92% |
Correlation
The correlation between DIPS and SEMI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between DIPS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. SEMI — Ранг доходности на риск
DIPS
SEMI
Сравнение DIPS c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.30 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 16.13 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.80 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.64 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и SEMI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -32.93% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -14.41% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -1.61% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -9.28% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 3.83% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и SEMI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.06% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 17.46% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 22.16% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 31.57% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 31.57% | +6.43% |
Сравнение комиссий DIPS и SEMI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и SEMI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности SEMI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and SEMI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs SEMI's -32.93%.
On 1-year performance, SEMI leads with 61.64% vs -26.97% for DIPS. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 61.64% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 3.43% for SEMI.
DIPS is categorized as Derivative Income, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and Columbia. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор