Сравнение DIPS с NVII
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -22.01% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
Correlation
The correlation between DIPS and NVII is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.94 |
The correlation between DIPS and NVII has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVII — Ранг доходности на риск
DIPS
NVII
Сравнение DIPS c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.55 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.04 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.91 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.14 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVII
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -18.47% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -18.47% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -6.48% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -5.50% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 7.25% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVII
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 12.30% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 25.32% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 34.37% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 34.53% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 34.53% | +3.47% |
Сравнение комиссий DIPS и NVII
И DIPS, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVII
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности NVII в 50.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and NVII have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.30%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -26.97% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 50.41% for NVII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор